РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ДАННЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ КЛЮЧЕВЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ РЕГИОНОВ РФ

Объект исследования: временные ряды макроэкономических процессов. Цель: разработка методов построения точечных и интервальных прогнозов временных рядов ключевых макроэкономических индикаторов РФ на основе множественной линейной регрессии, учитывающих особую специфику макроэкономических процессов, что в результате позволяет строить более эффективные регрессионные модели, чем в условиях применения классических методов регрессионного анализа. Изучены методы регрессионного анализа, моделирования и прогнозирования временных рядов макроэкономических процессов. Планируется разработать: метод вычисления истинного уровня значимости предиктора в многофакторной линейной регрессионной модели при проведении процедуры спецификации; метод оптимизации весовых коэффициентов для взвешивания как вложенных, так и невложенных линейных регрессионных моделей, позволяющий рассчитывать несмещенную оценку дисперсии ошибки прогноза; метод оптимизации весовых коэффициентов для взвешивания линейных регрессионных моделей, рассчитанных на окнах данных различной длины и различающихся по составу; концептуальную модель взаимосвязей макроэкономических показателей, связывающую более 20 индикаторов функциональной зависимостью; метод учета функциональных и корреляционных взаимосвязей между моделируемыми макроэкономическими процессами с целью повышения точности получаемых прогнозов; а также апробировать предложенные методы и модели макроэкономических процессов на имитационных и реальных исторических данных и сравнить их эффективность с уже существующими.