Эффективные статистические методы обработки информации для сложных стохастических систем (заключительный)

Объекты исследования: динамические информационные и компьютерные системы, задаваемые стохастическими дифференциальными и стохастическими разностными уравнениями. Цели: разработать и исследовать эффективные статистические и вероятностные методы анализа стохастических динамических систем в применении к проблемам статистической обработки сигналов и к проблемам оптимизации инвестиционных портфелей.Предложены улучшенные процедуры выбора моделей для адаптивного оценивания непараметрических сигналов и изображений, наблюдаемых в дискретные моменты времени на фоне случайных шумов со сложной структурой зависимости, задаваемых скачкообразными процессами Орнштейна - Уленбека, оптимальные усеченные последовательные процедуры оценивания диффузионных сигналов, оптимальные последовательные процедуры обнаружения разладок случайных процессов, алгоритмы обнаружения и измерения неизвестного скачкообразного изменения ширины полосы частот гауссовского случайного процесса и структурные схемы соответствующих приемных устройств, быстрый цифровой алгоритм обнаружения двоичных фазоманипулированных сигналов, методы хеджирования для азиатских опционов и оптимальные финансовые стратегии потребления и инвестирования на финансовых рынках Леви с транзакционными издержками. За отчетный период опубликована 21 статья в научных изданиях, реферируемых в международных БД WoS и Scopus, 5 статей направлено в печать, по результатам работы сделано более 30 докладов на международных конференциях, защищена 1 кандидатская диссертация.