Активная параметрическая идентификация стохастических непрерывно-дискретных систем на основе планирования эксперимента при наличии аномальных наблюдений

Разработка информационных технологий идентификации сложных динамических систем стохастической природы является одним из перспективных развивающихся научных направлений. При этом особое внимание исследователей сосредоточено на разработке методов, наиболее полно учитывающих специфику объектов исследований. В настоящее время большую популярность завоевывают методы активной идентификации, предполагающие применение специальных тестирующих сигналов. Применение методов теории оптимального эксперимента при параметрической идентификации стохастических динамических систем способствует повышению качества результатов за счет более полного учета свойств динамического объекта и процедур сбора данных. При решении практических задач (например, задач радиолокации, связи, навигации и управления) встречаются случаи, когда обычный механизм образования данных наблюдений нарушается и возможно появление аномальных наблюдений, не содержащих информацию об исследуемом объекте. Использование алгоритмов оценивания, не учитывающих возможность их появления, может привести к значительному смещению оценок параметров в задачи навигации и срыву сопровождения объекта в радиолокационных задачах. В связи с этим целесообразно рассматривать именно робастные методы оценивания. В работе впервые ставится и решается задача активной параметрической идентификации стохастических непрерывно-дискретных систем на основе планирования входных сигналов при наличии аномальных наблюдений. Разработка соответствующего математического и программного обеспечения способствует более качественному построению моделей реальных динамических систем. Результаты исследований могут использоваться, например, для эффективного решения задач расчета и проектирования различных управляющих и навигационных систем, построения прогнозирующих моделей (например, в экономике и бизнес-процессах), конструировании следящих и измерительных систем.