Способ адаптивной фильтрации

Изобретение относится к области адаптивных систем и может быть использовано для адаптивной фильтрации стохастических сигналов и параметров состояния стохастических систем. Технический результат - обеспечение устойчивости и повышение точности калмановской фильтрации за счет адаптивного определения компонентов дисперсионной матрицы помех измерения в процессе текущего оценивания стохастических сигналов и параметров состояния стохастических систем на основе точных измерений, поступающих в нерегулярные (или случайные) моменты времени. Согласно изобретению осуществляется калмановская фильтрация наблюдаемого вектора состояния системы, а в момент поступления точных измерений формируется разность между вектором точных измерений и произведением переходной матрицы состояния системы на вектор оценки в предыдущий момент времени; формируется произведение обратной матрицы от произведения экстраполированной ковариационной матрицы на транспонированную матрицу измерений в предыдущий момент времени на разность между вектором точных измерений и произведением переходной матрицы состояния системы на вектор оценки в предыдущий момент времени; формируется диагональная матрица, элементы которой определяются как величины, обратные соответствующим значениям элементов полученного произведения (вектора); определяется разность между вектором калмановской невязки и произведением матрицы измерений на разность между вектором точных измерений и произведением переходной матрицы состояния системы на вектор оценки в предыдущий момент времени; формируется оценка элементов дисперсионной матрицы помех измерения по точным измерениям; осуществляется замена элементов дисперсионной матрицы помех измерения, рассчитанных apriori для текущего момента времени, на оценки соответствующих элементов дисперсионной матрицы, полученные по точным измерениям; осуществляется калмановская фильтрация наблюдаемого вектора состояния системы по текущим дискретным зашумленным измерениям со вновь сформированной дисперсионной матрицей помех измерения до момента поступления следующих точных измерений, после которого процедура адаптивной фильтрации повторяется.