Программа для построения мультимасштабной стохастической модели оператора эволюции по временным рядам

Программа предназначена для построения стохастической модели оператора эволюции по наблюдаемым данным, представляющим собой временные ряды с двумя разными характерными временными масштабами - “медленным” и “быстрым”. Функциональная форма оператора эволюции для каждого из временных масштабов представляет собой суперпозицию детерминированной функции и случайного гауссова процесса, параметризуемых с помощью искусственных нейронных сетей прямого прохождения. В модели также в асимметричной форме учтено взаимодействие между заданными временными масштабами. Реализована также возможность учета медленной нестационарности и заданных внешних воздействий. Обучение модели происходит в рамках вероятностного байесова подхода, который позволяет определить как оптимальную сложность модели, так и соответствующие значения ее параметров - параметров детерминированной и стохастической частей и параметров, отвечающих за связи между временными масштабами. На вход программы подаются временные ряды быстрого и медленного процессов, соотвествующие ряды внешних воздействий, и диапазоны значений структурных параметров модели. Выход программы содержит параметры модели и значения ценовых функций, характеризующие степень соответствия полученной модели наблюдаемым данным при различных структурных параметрах в заданном диапазоне.