«Программа для построения автоматической дробно коинтегрированной модели экономического равенства между спотовой и фьючерсной ценой финансового актива»

Программа предназначена построения автоматической дробно коинтегрированной модели экономического равенства между спотовой и фьючерсной ценой финансового актива. Данная программа может быть использована только для логарифмов временных рядов цен на финансовые активы, например, на природные ресурсы. В программе используются следующие методы эконометрического анализа: автоматическое определение количества запаздывающих разностей при помощи информационных критериев, а также вид будущей модели, процедура тестирования на дробную коинтегрированнсть, аналогичная тесту Йохансена, метод оценки дробно коинтегрированной векторной авторегресии. Программа позволяет получать результаты оценки в консоли, а также в виде файла с расширением .RData.